Много шуму из ничего? Редактор журнала Nota Bene Мария Гребенщикова прочитала книгу Нассима Николоса Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» и специально для читателей NBJ рассказывает о том, кто такие Черные лебеди, и чего стоит ожидать от книги.


То, что вы не знаете, гораздо важнее, чем то, что вы знаете. С этой мысли начинается путешествие в the Black Swan Theory Нассима Николаса Талеба, название которой произошло из лаконичной истории про жителей Старого Света. До открытия Австралии они были убеждены, что все лебеди являются белыми, потому что никогда не встречали лебедей иного окраса. Однако эмпирические наблюдения жителей пошатнулись после первой встречи с черным лебедем.

Кто такие «Черные лебеди» в рамках концепции Талеба? Автор определяет их как из ряда вон выходящие, экстремальные, уникальные события, которые наделены следующими свойствами:

а) они всегда неожиданны и не могут быть предсказаны с помощью моделей;
б) имеют определяющее влияние на историю, а именно влекут за собой значительные последствия;
в) Всегда имеют рациональное объяснение, но только в ретроспективе, т.е. представляются нам ожидаемыми уже после того, как произошли.

Примеров событий, которые удовлетворяют условия всех трех пунктов, огромное множество. Например, финансовый кризис 2008 года: его появление было неожиданным, последствия трагичными, объяснение ретроспективным (зато мы узнали, что в финансовом мире очень много пророков, которые его предвидели еще задолго до кризиса, но почему-то решили никому об этом не говорить… Наверное считали свои дисконтированные гонорары за книги, которые издадут после 2008).  Через эту же призму можно посмотреть на успех и, что не менее важно, неуспех компаний: некоторые случайным образом добились места под солнцем, излучающим инвестиционные предложения, а некоторые просто не «зашли» требовательным консьюмеристам. Однако финансовый мир не единственная среда обитания Черных Лебедей. Знала ли Дж.К.Роулинг, что серия романов о Гарри Поттере обретет невероятную популярность? Рассчитывали ли Ларри Пейдж и Сергей Брин на мировой успех идеи новой поисковой системы Google? Наверняка эти события представлялись им маловероятными.

Истинный эпистемократ*, Нассим Талеб описывает особенности человеческой психологии и образ мышления, которые мешают ему оценивать риски и вероятность неопределенных событий. Так, например, мы склонны в большей степени верить эмоциональным и связным историям, чем сухим статистическим фактам, применять нереалистичные предпосылки из теории игр к реальной жизни, верить в успешное предсказание будущих событий с помощью анализа уже произошедших. Наиболее показательный и простой пример несостоятельности анализа на имеющихся данных — это карикатурная история про индюшку. Индюшка, которую кормили, лелеяли и опекали на протяжении 1000 дней, и представить не могла, что на 1001 день окажется на праздничном столе заботливых опекунов по случаю Дня Благодарения. Могут ли 1000 благоприятных дней дать прогноз на появление Черного лебедя в 1001? Нет, точно также, как и набирающая обороты продажа недвижимости не кричала о том, что грядет кризис. Но, может быть, неудачи прогнозов объясняются применяемыми нами инструментами?

*Человек, который скептически относится к собственному знанию, в том числе о природе человека.

Отдельной проблемой в финансах, экономике и других социальных науках Талеб провозглашает использование распределения Гаусса там, где оно неуместно вследствие своей немасштабируемости, сопротивляемости «выбросам» (а это и есть наши Черные лебеди!). Для описания ситуаций, когда нормальное распределение уместно, а когда нет, автор использует две вымышленные страны – Среднестан и Крайнестан — метафоры двух диаметрально противоположных концепций динамики. Не трудно догадаться какова страна происхождения Черных лебедей. Так вот, по мнению Талеба, статистики используют нормальное распределение при оценке показателей Крайнестана (благосостояние, доход, продажу книг-бестселлеров, инфляцию и другие экономические показатели), когда как гауссиана применима только в контексте Среднестана (вес, рост, потребление калорий).

Не стоит переживать, если вы только ступили на путь экономического просвещения, открыли книгу и вдруг столкнулись с суровой критикой всех социально-экономических дисциплин. Нассим Талеб использует несколько поверхностный и отстраненный взгляд на академическую среду, который позволяет ему, не уходя в детали, критиковать подходы к изучению реальности через статистику, эконометрику, теорию игр и многие другие обязательные для экономиста дисциплины. Его аргументы, скорее, звучат следующим образом: «статистика – это зло, потому что статистикой занимаются люди, которые слышали только о нормальном распределении». Это отнюдь не то же самое, что и отсутствие статистических инструментов для изучения Черных Лебедей. Интересную дискуссию о решающих эту проблему методах (e.g. Extreme value theory) можно почитать тут. Кроме того, обиженные статистики и авторы тематических блогов, в ответ на аргументы Талеба, рассказывают об инструментах, позволяющих превращать Черных лебедей в Серых и избегать ситуации, за которые их упрекает автор книги. И просто рефлексируют на тему Академии.

Стоит заметить, что использование простых приемов, как в случае двух вымышленных стран, автора не вдохновляет, поэтому текст не выглядит как «руководство к действию» по выявлению Черных лебедей. Наоборот, Нассим Талеб представляет свои идеи с помощью витиеватого нарратива, анекдотов о реальных и вымышленных ситуациях. А незаурядная эрудиция автора поражает во время чтения точно так же, как и огромный список литературы в конце издания (btw, очень полезный для young экономистов).

Текст Талеба — это отнюдь не многогранный анализ идеи или попытка её продажи читателю с помощью дешевых приемов. В книге, помимо дескриптивного описания концепции Черного лебедя, много автобиографических и увлекательных моментов. Прочитав книгу, вы неизбежно знакомитесь с сильной личностью Нассима Талеба его взглядами на литературу, философию, науку и даже Нобелевскую премию по экономике. С первых страниц читатель понимает, что автор очень высокого мнения о себе и о тех, кто сформировал его взгляды, —  Мандельброт, Хайек, Поппер, Мишель де Монтень, Пуанкаре и Секст Эмпирик. Он жонглирует их идеями, придавая философский вес своей собственной. Но в данном случае, читать текст, поданный с вершины нравственного холма, скорее, развлекательное занятие, чем отталкивающее или раздражающее. Конечно, мнение автора относительно социальных и экономических наук доминантное и дискредитирующее, но снимающее шоры на глазах каждого, кто решал задачу предсказания для принятия текущих решений.

«Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» стоит прочитать каждому, кто интересуется рисками и ситуациями неопределенности, потому как в тексте представляется набор очень важных формализованных идей, подкрепленных эмпирическими свидетельствами, математическими теориями и философскими концепциями. Однако книга подойдет и тем, кто об этом вообще не задумывался, но периодически оказывался в ситуациях принятия решений под знаком непредсказуемости.

Автор: Мария Гребенщикова
Редактор: Виталия Елисеева

Иллюстрации: https://twitter.com/black_swan_man

Добавить комментарий

Меню
Вставить формулу как
Блок
Строка
Дополнительные настройки
Цвет формулы
Цвет текста
#333333
Используйте LaTeX для набора формулы
Предпросмотр
\({}\)
Формула не набрана
Вставить
%d такие блоггеры, как: